Mastering matematisk finans online-kurser - Black-Scholes modell
Department of Mathematics University of York - Online Programs
Nyckelinformation
Campus läge
York, Storbritannien
språk
Engelsk
Studieformat
Distansutbildning
Varaktighet
4 - 8 månader
Takt
Deltid
Studieavgifter
Begär info
Ansökningstiden
Begär info
Tidigaste startdatum
Aug 2024
Stipendier
Utforska stipendiemöjligheter för att hjälpa till att finansiera dina studier
Introduktion
Kurserna är baserade på 8 böcker från "Mastering Mathematical Finance" (MMF) serien publiceras av Cambridge University Press. Det finns 8 olika banor - vart och ett täcker innehållet i en av böckerna.
Leverans sker med hjälp av en-till-en handledning som utförs via Skype av författare och redaktörer i serien, och regelbunden kurser.
Vilka är de kurser som syftar till?
Kurserna är utformade för att möta den fortsatta kompetensutveckling och utbildningsbehov:
- Finans eller IT-personal som arbetar i kvantitativ finansiell och riskhantering
- Personer som söker en karriär förändring, att chefer som behöver hålla sig à jour med utvecklingen inom dessa områden
- Blivande studenter som vill förbereda sig för tillträde till relevanta forskar utbildningsprogram
Pre-sessionerna kurs
(Pre-sessionerna kurs "Matematik för Quantitative Finance" - Den här kursen är lämplig för sökande som behöver consilidate deras matematik bakgrund innan man börjar på någon eller alla av de 8 kurser. Kostnad - £ 1500)
Metod för leverans lista över kurser
- Varje online-kurs som skall baseras på en bok från MMF-serien, med en extra uppsättning av övningar, och innebär 10 rundor av aktiviteter som kulminerade i 10 ett-till-ett online-sessioner. Varje kurs tar aproximately 4 - 8 månader att slutföra.
- Var och en av de 10 omgångarna består av:
- självstudier baserad på boken,
- problemlösning: lösningar inlämnade och märkta elektroniskt
- modell lösningar på problemen försökte,
- skriftlig återkoppling på arbetet in,
- en timme en-till-en onlinesession via Skype med skärmdelning, som genomförs av en av författarna till MMF-serien, skräddarsydd för individuella behov, en kombination av föreläsningar och handledning.
- Dessutom, att varje modul har följande lydelse:
- ett diskussionsforum,
- e-stöd,
- sista testet.
- Induktions möte via Skype för att täcka tekniska frågor innan den första modulen (inklusive hjälp med att använda den programvara som behövs för online-leverans). Varje elev kommer att behöva en anständig internetuppkoppling (bredband standard), en Windows eller Mac-dator och en Skype-konto. Det finns några ytterligare fri programvara för att installera såsom LyX matematiska redaktör.
- Ytterligare pre-sessionerna kurs för delegater som behöver revidera eller förvärva relevanta matematiska bakgrunden.
Om The Black-Scholes modell
Black-Scholes optionsvärderingsmodell är den första och den överlägset mest kända kontinuerlig tid matematisk modell som används i finansiell matematik. Här ger det en tillräckligt komplex, men foglig, testbädd för att utforska den grundläggande metodiken i optionsvärderingsmodell. Diskussionen om utökade marknader, noggrann uppmärksamhet ägnas åt kraven på tillåtna handelsstrategier, utveckling av prissättningsformler för många med hög omsättning instrument och ytterligare komplikationer som erbjuds av flera lager modeller kommer att tilltala en bred klass av instruktörer. Studenter kommer praktiker och forskare både dra nytta av bokens rigorösa, men angenäma, syn på tekniska frågor. Det belyser potentiella fallgropar, ger tydlig motivation för resultat och tekniker och inkluderar noga utvalda exempel och övningar, som alla gör den lämplig för självstudier.
- Utrustar eleverna med de verktyg som behövs för att prissätta de huvudsakliga alternativ på befintliga marknader
- Detaljerade bevis presenteras i hanterbara steg så att eleverna kan "se skogen för alla träd"
- Övningar varierar i svårigheter att utmana även de mest kan studenten. Lösningar finns tillgängliga online