Mastering matematisk finans nätkurser - portföljteori och riskhantering

Kurserna är baserade på 8 böcker från "Mastering Mathematical Finance" (MMF) serien publiceras av Cambridge University Press. Det finns 8 olika banor - vart och ett täcker innehållet i en av böckerna.

Leverans sker med hjälp av en-till-en handledning som utförs via Skype av författare och redaktörer i serien, och regelbunden kurser.

Vilka är de kurser som syftar till?

Kurserna är utformade för att möta den fortsatta kompetensutveckling och utbildningsbehov:

• Finans eller IT-personal som arbetar i kvantitativ finansiell och riskhantering
• Personer som söker en karriär förändring, att chefer som behöver hålla sig à jour med utvecklingen inom dessa områden
• Blivande studenter som vill förbereda sig för tillträde till relevanta forskar utbildningsprogram

Pre-sessionerna kurs

(Pre-sessionerna kurs "Matematik för Quantitative Finance" - Den här kursen är lämplig för sökande som behöver consilidate deras matematik bakgrund innan man börjar på någon eller alla av de 8 kurser. Kostnad - £ 1500)

Metod för leverans lista över kurser

• Varje online-kurs som skall baseras på en bok från MMF-serien, med en extra uppsättning av övningar, och innebär 10 rundor av aktiviteter som kulminerade i 10 ett-till-ett online-sessioner. Varje kurs tar aproximately 4 - 8 månader att slutföra.
• Var och en av de 10 omgångarna består av:
  • självstudier baserad på boken,
  • problemlösning: lösningar inlämnade och märkta elektroniskt
  • modell lösningar på problemen försökte,
  • skriftlig återkoppling på arbetet in,
  • en timme en-till-en onlinesession via Skype med skärmdelning, som genomförs av en av författarna till MMF-serien, skräddarsydd för individuella behov, en kombination av föreläsningar och handledning.
• Dessutom, att varje modul har följande lydelse:
  • ett diskussionsforum,
  • e-stöd,
  • sista testet.
• Induktions möte via Skype för att täcka tekniska frågor innan den första modulen (inklusive hjälp med att använda den programvara som behövs för online-leverans). Varje elev kommer att behöva en anständig internetuppkoppling (bredband standard), en Windows eller Mac-dator och en Skype-konto. Det finns några ytterligare fri programvara för att installera såsom LyX matematiska redaktör.
• Ytterligare pre-sessionerna kurs för delegater som behöver revidera eller förvärva relevanta matematiska bakgrunden.

Om Portföljteori och riskvärdering

Med sin betoning på exempel, övningar och beräkningar, passar den här boken avancerade studenter samt doktorander och praktiker. Det ger en tydlig behandling av omfattning och avgränsning av medel-variansportföljteori och introducerar populära moderna riskmått. Bevis ges i detalj, förutsatt endast blygsam matematiska bakgrunden, men med hänsyn till klarhet och stringens. Diskussionen om VaR och dess mer robusta generaliseringar, såsom Avar, ger den senaste utvecklingen inom riskmått inom området för vissa grundutbildning och inkluderar en ny diskussion om att minska VaR och avar genom säkringstekniker. En måttlig takt, noggrann motivation och mer än 70 övningar ge studenterna förtroende för hantering av riskbedömningar i modern ekonomi.

• Ger en solid grund i modern riskhanteringstekniker
• Förutsätter endast grundläggande analys och linjär algebra som förutsättningar
• Övningar sträcker sig från enkla kontrollen till mer utmanande problem