$close

Filter

Visa resultat

Sök bland kurser i Finansiell matematik Nätbaserat i Europa 2022

Scrolla till program
$arrow_down

Kurser är fristående utbildningsenheter som kan tas vid universitet, högskolor, och handelshögskolor över hela världen. För att erbjuda ännu mer flexibilitet har många skolor även kurser på internet. Studenter kan ta individuella kurser eller gå hela studieprogram.  Vissa matematiska ämnen, såsom statistik och linjär algebra, är effektiva vid analys av beteendet hos marknaderna… Läs mer

Kurser är fristående utbildningsenheter som kan tas vid universitet, högskolor, och handelshögskolor över hela världen. För att erbjuda ännu mer flexibilitet har många skolor även kurser på internet. Studenter kan ta individuella kurser eller gå hela studieprogram.

Vissa matematiska ämnen, såsom statistik och linjär algebra, är effektiva vid analys av beteendet hos marknaderna. Ekonomer, bankirer och affärskonsulter skulle alla nytta av att tillämpa sig till en detaljerad studie av dessa begrepp i en finansiell matematik program.

Europa är den sjätte största kontinenten och omfattar 47 länder och diverse beroenden, öar och territorier. Det gränsar till Medelhavet i söder, Asien i öster, och Atlanten i väster.

Fler alternativ inom detta ämnesområde: 
Läs mindre
Fler alternativ inom detta ämnesområde: 
$format_list_bulleted Filter
Sortera efter:
Rekommenderade Senaste Titel

Mastering matematisk finans nätkurser - sannolikheten för finansiering

Läs mer
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Storbritannien

Studenter och lärare både kommer att gynnas av denna rigorösa, angenäma text, som håller ett tydligt fokus på de grundläggande sannolikhets begrepp som krävs för en förståelse ... +

Studenter och lärare både kommer att gynnas av denna rigorösa, angenäma text, som håller ett tydligt fokus på de grundläggande sannolikhets begrepp som krävs för en förståelse av de finansiella marknadsmodeller, inklusive oberoende och konditionering. Förutsatt bara några kalkyl och linjär algebra, utvecklar text viktigaste resultaten av åtgärder och integration, som appliceras på Sannolikhetsrum och stokastiska variabler, som kulminerade i centrala gränsvärdesteori. -
Kurser
Deltid
4 - 8 månader
Engelska
Internet
 

Mastering matematisk finans nätkurser - diskreta modeller av finansiella marknader

Läs mer
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Storbritannien

Relativt elementär matematik leder till kraftfulla föreställningar och tekniker - såsom lönsamhet, fullständighet, självfinansiering och replikerande strategier, arbitrage och ... +

Relativt elementär matematik leder till kraftfulla föreställningar och tekniker - såsom lönsamhet, fullständighet, självfinansiering och replikerande strategier, arbitrage och motsvarande martingalmått - som är direkt tillämplig i praktiken. De allmänna metoderna tillämpas i detalj på prissättning och säkrings europeiska och amerikanska optioner inom Cox-Ross-Rubinstein (CRR) binomialträd modell. -
Kurser
Deltid
4 - 8 månader
Engelska
Internet
 

Mastering matematisk finans nätkurser - portföljteori och riskhantering

Läs mer
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Storbritannien

Det ger en tydlig behandling av omfattning och avgränsning av medel-variansportföljteori och introducerar populära moderna riskmått. Bevis ges i detalj, förutsatt endast blygs ... +

Det ger en tydlig behandling av omfattning och avgränsning av medel-variansportföljteori och introducerar populära moderna riskmått. Bevis ges i detalj, förutsatt endast blygsam matematiska bakgrunden, men med hänsyn till klarhet och stringens. -
Kurser
Deltid
4 - 8 månader
Engelska
Internet
 

Få ett stipendium på upp till 10 000,00 

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium.
Ansök nu

Mastering matematisk finans nätkurser - stokastisk kalkyl för finans

Läs mer
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Storbritannien

Författarna studerar Wienerprocess och Ito integraler i detalj, med fokus på resultat som krävs för Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Efter att ha utvecklat de erforderli ... +

Författarna studerar Wienerprocess och Ito integraler i detalj, med fokus på resultat som krävs för Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Efter att ha utvecklat de erforderliga martingalmått egenskaperna hos denna process, byggandet av integrerade och ITO formel (visat i detalj) bli mittpunkten, både för teori och tillämpningar, och för att ge konkreta exempel på stokastiska differentialekvationer som används inom finans. -
Kurser
Deltid
4 - 8 månader
Engelska
Internet
 

Mastering matematisk finans online-kurser - Black-Scholes modell

Läs mer
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Storbritannien

Black-Scholes optionsvärderingsmodell är den första och den överlägset mest kända kontinuerlig tid matematisk modell som används i finansiell matematik. Här ger det en tillräc ... +

Black-Scholes optionsvärderingsmodell är den första och den överlägset mest kända kontinuerlig tid matematisk modell som används i finansiell matematik. Här ger det en tillräckligt komplex, men foglig, testbädd för att utforska den grundläggande metodiken i optionsvärderingsmodell. -
Kurser
Deltid
4 - 8 månader
Engelska
Internet
 

Mastering matematisk finans nätkurser - numeriska metoder inom finans med C ++

Läs mer
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Storbritannien

Driven av konkreta beräkningsproblem i kvantitativ finansiell, ger denna bok blivande quant utvecklare med numeriska metoder och programmeringskunskaper de behöver. Författarn ... +

Driven av konkreta beräkningsproblem i kvantitativ finansiell, ger denna bok blivande quant utvecklare med numeriska metoder och programmeringskunskaper de behöver. Författarna börja om från början, så att läsaren inte behöver någon tidigare erfarenhet av C ++. -
Kurser
Deltid
4 - 8 månader
Engelska
Internet
 

Mastering matematisk finans nätkurser - stokastiska räntor

Läs mer
Department of Mathematics University of York - Online Programs
York, Storbritannien

Stochastic räntesatser täcker praktiska ämnen som kalibrering, numerisk genomförande och modellbegränsningar i detalj. Författarna ger många övningar och noga utvalda exempel ... +

Stochastic räntesatser täcker praktiska ämnen som kalibrering, numerisk genomförande och modellbegränsningar i detalj. Författarna ger många övningar och noga utvalda exempel för att hjälpa eleverna att förvärva de kunskaper som krävs för att hantera ränte modellering i en verklighetstrogen miljö. -
Kurser
Deltid
4 - 8 månader
Engelska
Internet